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广发美国房地产指数证券投资基金2019年年度报告

2020-03-27 13:27:40   分类: 房产投资   参与: 99人  来源:网络整理

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广发美国房地产指数证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:二〇二〇年三月二十七日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 26 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5 信息披露方式......7

2.6 其他相关资料......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

§5 托管人报告 ......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17

§6 审计报告 ......17

6.1 审计意见......17

6.2 形成审计意见的基础......17

6.3 其他信息......17

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......18

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......18

§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表......19

7.2 利润表......21

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......22

7.4 报表附注......24

§8 投资组合报告 ......48

8.1 期末基金资产组合情况......48

8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布......49

8.3 期末按行业分类的权益投资组合......49

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......50

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动......62

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......64

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......64

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......64

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......64

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......64

8.11 投资组合报告附注......64

§9 基金份额持有人信息 ......65

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......65

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......66

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......66

§10 开放式基金份额变动 ......66

§11 重大事件揭示......66

11.1 基金份额持有人大会决议......66

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......66

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......66

11.4 基金投资策略的改变......66

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......67

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......67

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......67

11.8 其他重大事件......69

§12 备查文件目录 ......70

12.1 备查文件目录......70

12.2 存放地点......70

12.3 查阅方式......70

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发美国房地产指数证券投资基金

基金简称 广发美国房地产指数(QDII)

基金主代码 000179

交易代码 000179

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 8 月 9 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 123,037,033.73 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风

险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。

投资目标

本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控

制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基金

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.5%,基金净值

投资策略 增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。本基金对 MSCI 美

国 REIT 指数成份股、备选成分股及以 MSCI 美国 REIT 指数为投资标的

的指数基金(包括 ETF)的投资比例不低于基金资产的 90%,现金或者到

期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

人民币计价的 MSCI 美国 REIT 净总收益指数(MSCI US REIT Net Daily

业绩比较基准

Total Return Index)。

本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合

风险收益特征

型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主

要采用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表

的投资市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 邱春杨 许俊

信 息 披 露

联系电话 020-83936666 010-66594319

负责人

电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 95105828 95566

传真 020-89899158 010-66594942

广东省珠海市横琴新区宝华路 北京市西城区复兴门内大街1

注册地址

6号105室-49848(集中办公区) 号

广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街1

办公地址

保利国际广场南塔31-33楼 号

邮政编码 510308 100818

法定代表人 孙树明 刘连舸

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

BANK OF CHINA NEW YORK

英文 -

名称 BRANCH

中文 - 中国银行纽约分行

1045 Avenue of the Americas,New

注册地址 - York City,New York County,New York

10018

1045 Avenue of the Americas,New

办公地址 - York City,New York County,New York

10018

邮政编码 - -

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址

基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

安永华明会计师事务所(特殊普

会计师事务所 中国 北京

通合伙)

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广

注册登记机构 广发基金管理有限公司

场南塔 31-33 楼

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 3,595,202.73 5,311,095.33 10,782,758.58

本期利润 23,489,956.46 -2,878,337.22 -3,837,795.42

加权平均基金份额本期

利润 0.2211 -0.0286 -0.0361

本期加权平均净值利润

率 18.32% -2.56% -2.77%

本期基金份额净值增长

率 23.37% -1.76% -3.04%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 6,509,355.51 7,771,250.55 18,343,248.19

期末可供分配基金份额

利润 0.0529 0.0826 0.2148

期末基金资产净值 153,533,532.38 101,816,464.42 108,933,552.31

期末基金份额净值 1.248 1.083 1.276

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长

76.99% 43.47% 46.04%

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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